Сравнение CLO6.L с ^GSPC
CLO6.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, CLO6.L returned 7.19%/yr vs 18.03%/yr for ^GSPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLO6.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLO6.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLO6.L показывает доходность 10.85%, а ^GSPC немного выше – 11.24%.
CLO6.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам CLO6.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLO6.L Global X Cloud Computing UCITS ETF | 10.85% | -12.30% | 7.37% | 36.74% | -34.03% | -14.62% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 1.58% |
Correlation
The correlation between CLO6.L and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between CLO6.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLO6.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CLO6.L
^GSPC
Сравнение CLO6.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO6.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLO6.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.53 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 13.19 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLO6.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.46 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CLO6.L и ^GSPC
Максимальная просадка CLO6.L за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLO6.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLO6.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -37.07% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -8.03% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.31% | -22.15% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | 0.00% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -5.32% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 2.15% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLO6.L и ^GSPC
Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO6.L) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CLO6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLO6.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 2.60% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 8.20% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 11.52% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 15.85% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 18.15% | +10.40% |
Часто задаваемые вопросы
CLO6.L and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLO6.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор