PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%28.63%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с VOOCLM с QQQCLM с UTGCLM с SCHGCLM с SPYM
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий CLM и MAANX

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

CLM vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.81

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.58

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Корреляция

Корреляция между CLM и MAANX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и MAANX

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и MAANX

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-29.21%

-47.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-10.72%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-22.63%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-5.86%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-5.72%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.81%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и MAANX

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.39%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.48%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

15.67%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

16.35%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

385.82%

-360.87%