Сравнение CLFFX с VVOIX
CLFFX (Clifford Capital Partners Fund) and VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CLFFX returned 10.94%/yr vs 16.62%/yr for VVOIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLFFX charges 1.15%/yr vs 0.77%/yr for VVOIX.
Доходность
Сравнение доходности CLFFX и VVOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFFX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у VVOIX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции CLFFX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 16.62% соответственно.
CLFFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 10.94%
VVOIX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам CLFFX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFFX Clifford Capital Partners Fund | 10.35% | 18.10% | 9.08% | 4.68% | -4.08% | 19.72% | 10.51% | 23.74% | -9.25% | 10.63% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 24.11% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Correlation
The correlation between CLFFX and VVOIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between CLFFX and VVOIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFFX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
CLFFX
VVOIX
Сравнение CLFFX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLFFX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.78 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 20.57 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLFFX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.95 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLFFX и VVOIX
Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и VVOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFFX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -61.77% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.17% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -24.01% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.01% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -51.52% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -11.91% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.56% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFFX и VVOIX
Текущая волатильность для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что CLFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFFX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.17% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 13.89% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 17.93% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.17% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 24.20% | -4.74% |
Сравнение комиссий CLFFX и VVOIX
CLFFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFFX и VVOIX
Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VVOIX в 8.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFFX Clifford Capital Partners Fund | 1.17% | 1.29% | 1.21% | 4.93% | 1.99% | 4.30% | 2.08% | 1.59% | 5.70% | 5.09% | 0.41% | 0.00% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 8.53% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Часто задаваемые вопросы
CLFFX and VVOIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOIX has higher volatility (6.17%) compared to CLFFX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CLFFX dropped -40.20% vs VVOIX's -61.77%.
VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFFX и VVOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор