Сравнение CLF.TO с XSTB.TO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds from iShares tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLF.TO returned 1.74%/yr vs 1.95%/yr for XSTB.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и XSTB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.99%.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
XSTB.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLF.TO и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 1.76% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and XSTB.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between CLF.TO and XSTB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
XSTB.TO
Сравнение CLF.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.14 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и XSTB.TO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, примерно равная максимальной просадке XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и XSTB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -6.92% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.35% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.35% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -6.76% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.14% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.42% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и XSTB.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) имеют волатильность 0.72% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.69% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.51% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 1.86% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.53% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.72% | +0.65% |
Сравнение комиссий CLF.TO и XSTB.TO
И CLF.TO, и XSTB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и XSTB.TO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.88% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and XSTB.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO and XSTB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
Both ETFs track Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и XSTB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор