PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с FSRNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.60%/yr vs 5.23%/yr for FSRNX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как FSRNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSRNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 1.60% против 5.23% соответственно.

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.80%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.60%

FSRNX

1 день
-0.11%
1 месяц
5.82%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.43%
1 год
15.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.00%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%4.82%2.47%1.68%-0.49%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		13.27%-1.67%13.88%9.27%-21.46%40.59%-13.42%18.68%3.09%-3.83%

Correlation

The correlation between CLF.TO and FSRNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.10

Over the past year, CLF.TO and FSRNX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

CLF.TO vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLF.TOFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.02

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.48

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.01

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.15

+0.72

CLF.TO vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и FSRNX

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-39.22%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-7.24%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-16.41%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-29.16%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-39.22%

+32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.18%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-8.45%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.82%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и FSRNX

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.01%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

10.00%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

14.22%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

19.80%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

22.19%

-18.83%

Сравнение комиссий CLF.TO и FSRNX

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и FSRNX

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FSRNX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.66%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and FSRNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор