Сравнение CLDL с TBLL
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. CLDL is actively managed, while TBLL is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLDL и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 84.75% | -72.32% | -15.05% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.43% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.03% |
Correlation
The correlation between CLDL and TBLL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов CLDL и TBLL
Секторы
CLDL
TBLL
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
TBLL
-
Здравоохранение
CLDL
TBLL
-
Коммуникационные услуги
CLDL
TBLL
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
TBLL
-
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
TBLL
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
TBLL
-
Энергетика
CLDL
-
TBLL
-
Финансовые услуги
CLDL
-
TBLL
Промышленность
CLDL
-
TBLL
-
Недвижимость
CLDL
-
TBLL
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
TBLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. TBLL — Ранг доходности на риск
CLDL
TBLL
Сравнение CLDL c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и TBLL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и TBLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.56% | — |
Сравнение комиссий CLDL и TBLL
CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и TBLL
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and TBLL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.
TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.21% for CLDL.
CLDL is categorized as Leveraged Equities, while TBLL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.08% for TBLL.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор