PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIVIX
Causeway International Value Instl		-7.02%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%8.83%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

CIVIX

1 день
0.78%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
0.62%
1 год
17.46%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.29%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с HLMIXCIVIX с YAFFXCIVIX с BKGICIVIX с GCOWCIVIX с LZEMX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий CIVIX и FSOSX

CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

CIVIX
Causeway International Value Instl
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

CIVIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.34

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.58

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.40

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

1.51

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIVIX и FSOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и FSOSX

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVIX
Causeway International Value Instl		10.45%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и FSOSX

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-35.36%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-12.39%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-35.36%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-11.89%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-7.90%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.31%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и FSOSX

Causeway International Value Instl (CIVIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеют волатильность 8.07% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.94%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.25%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.35%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

18.93%

+0.33%