PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с CGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVIX с CGVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVIX (Causeway International Value Instl) and CGVIX (Causeway Global Value Fund) are both mutual funds - CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net), while CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, CIVIX returned 10.22%/yr vs 11.82%/yr for CGVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и CGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у CGVIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции CIVIX уступали акциям CGVIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.82% соответственно.

CIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.71%
С начала года
6.21%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.22%

CGVIX

1 день
0.64%
1 месяц
5.69%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.43%
1 год
27.76%
3 года*
20.56%
5 лет*
12.45%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVIX и CGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVIX
Causeway International Value Instl		6.21%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%
CGVIX
Causeway Global Value Fund		3.88%34.03%12.85%29.80%-12.06%16.44%7.39%21.26%-11.23%20.22%

Correlation

The correlation between CIVIX and CGVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.93

The correlation between CIVIX and CGVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

Causeway Global Value Fund

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с GCOW
Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с SPYCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с CEMVXCGVIX с XAR

Доходность на риск

CIVIX vs. CGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c CGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Causeway Global Value Fund (CGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVIXCGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.81

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.65

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.89

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

6.45

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVIX vs. CGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGVIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и CGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIXCGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и CGVIX

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке CGVIX в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и CGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIXCGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-62.29%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-15.00%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-26.84%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-29.26%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-44.30%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.01%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-10.17%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.37%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и CGVIX

Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Causeway Global Value Fund (CGVIX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIXCGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.15%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.91%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.66%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.33%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

22.05%

-2.62%

Сравнение комиссий CIVIX и CGVIX

И CIVIX, и CGVIX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и CGVIX

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности CGVIX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		9.49%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.15%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CIVIX and CGVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.71%) compared to CGVIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs CGVIX's -62.29%.

CGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVIX и CGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор