Сравнение CISMX с DHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и DHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и DHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | -2.69% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у DHPAX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям DHPAX по среднегодовой доходности: 6.07% против 7.57% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
DHPAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и DHPAX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DHPAX в 1.07%.
Доходность на риск
CISMX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск
CISMX
DHPAX
Сравнение CISMX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | DHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.60 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.99 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.82 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и DHPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и DHPAX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности DHPAX в 18.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 18.58% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и DHPAX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и DHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -46.59% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.13% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -24.02% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -46.59% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.82% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.89% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.17% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и DHPAX
Clarkston Partners Fund (CISMX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) имеют волатильность 5.49% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | DHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.28% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.36% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.37% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.71% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.80% | -2.58% |