Сравнение CIOVX с ARTIX
CIOVX (Causeway International Opps Fd) and ARTIX (Artisan International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIOVX returned 10.51%/yr vs 9.74%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIOVX charges 1.20%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и ARTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIOVX показывает доходность 13.51%, а ARTIX немного ниже – 13.19%. За последние 10 лет акции CIOVX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.74% соответственно.
CIOVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.51%
ARTIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам CIOVX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 13.51% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
ARTIX Artisan International Fund | 13.19% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Correlation
The correlation between CIOVX and ARTIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between CIOVX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIOVX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
CIOVX
ARTIX
Сравнение CIOVX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIOVX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.64 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.53 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIOVX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и ARTIX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и ARTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIOVX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -61.18% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.78% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -13.39% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -33.88% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -33.88% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.51% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -16.09% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.70% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и ARTIX
Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Artisan International Fund (ARTIX) имеют волатильность 5.57% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIOVX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.77% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 11.91% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.51% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.85% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.30% | +2.15% |
Сравнение комиссий CIOVX и ARTIX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARTIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и ARTIX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности ARTIX в 19.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 19.90% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.68% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CIOVX and ARTIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTIX has higher volatility (5.77%) compared to CIOVX (5.57%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs ARTIX's -61.18%.
CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIOVX и ARTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор