Сравнение CIND.L с HIUS.L
CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - CIND.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIND.L returned 16.72%/yr vs 22.17%/yr for HIUS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIND.L charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности CIND.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIND.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIND.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.03%.
CIND.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.82%
HIUS.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.29%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIND.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIND.L iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc | 7.22% | 14.46% | 14.71% | 15.66% | -1.70% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.03% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -2.21% |
Correlation
The correlation between CIND.L and HIUS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between CIND.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIND.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
CIND.L
HIUS.L
Сравнение CIND.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIND.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.18 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 18.09 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIND.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.12 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CIND.L и HIUS.L
Максимальная просадка CIND.L за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIND.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIND.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -23.74% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.26% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -23.74% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.18% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIND.L и HIUS.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) составляет 3.21%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIND.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.72% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 11.89% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 15.37% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.41% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.41% | -0.43% |
Сравнение комиссий CIND.L и HIUS.L
CIND.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIND.L и HIUS.L
Ни CIND.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIND.L and HIUS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CIND.L.
CIND.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.33% for CIND.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для CIND.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор