Сравнение CII с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 13.37% против 6.54% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и GIDHX
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
CII vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
CII
GIDHX
Сравнение CII c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.62 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.25 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.16 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 10.26 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CII и GIDHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и GIDHX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок CII и GIDHX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -36.19% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.38% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -28.46% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.19% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.62% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.24% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.26% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и GIDHX
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.05% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.86% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 15.79% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.65% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.39% | +3.07% |