PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

CIHIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2005 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.78%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%-15.62%17.99%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, CIHIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CIHIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.80% соответственно.

CIHIX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.78%
6 месяцев
8.17%
1 год
22.23%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.45%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen International High Dividend Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SCHDCIHIX с SVAIXCIHIX с VTICIHIX с HFQAXCIHIX с CUSIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий CIHIX и KGIIX

CIHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund

Доходность на риск

CIHIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.56

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

4.34

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.30

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

19.59

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.56

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.94

-0.62

Корреляция

Корреляция между CIHIX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHIX и KGIIX

Дивидендная доходность CIHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		3.94%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHIX и KGIIX

Максимальная просадка CIHIX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-27.81%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.76%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-27.81%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-27.81%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.78%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-6.15%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHIX и KGIIX

Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) и Kopernik International Fund (KGIIX) имеют волатильность 5.31% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.93%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

13.41%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.21%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

12.75%

+1.66%