Сравнение CIGYX с FSOSX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CIGYX returned -5.72%/yr vs 6.61%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.96%.
CIGYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.08%
FSOSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIGYX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 8.76% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.96% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between CIGYX and FSOSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between CIGYX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
CIGYX
FSOSX
Сравнение CIGYX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGYX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.52 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGYX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.52 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и FSOSX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -35.36% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -12.39% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -14.07% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -35.36% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -1.00% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -7.78% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 3.46% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и FSOSX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеют волатильность 5.70% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 14.28% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.79% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.67% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.04% | -0.59% |
Сравнение комиссий CIGYX и FSOSX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и FSOSX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSOSX в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.63% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and FSOSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (5.81%) compared to CIGYX (5.70%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор