PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с ALTFX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both mutual funds - CIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 10.89%/yr for ALTFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 10.89% соответственно.

CIGYX

1 день
1.44%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.66%
1 год
-4.65%
3 года*
0.85%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
4.59%

ALTFX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
3.51%
6 месяцев
2.78%
1 год
3.24%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.85%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		3.51%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between CIGYX and ALTFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between CIGYX and ALTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с FAOCXCIGYX с TBGVXCIGYX с ACGYXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с AGDAX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с QUASXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPX

Доходность на риск

CIGYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIGYXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.24

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.43

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.23

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

0.68

-1.27

CIGYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и ALTFX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-80.01%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-15.81%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-22.92%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-35.87%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-35.87%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-3.07%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-36.87%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

5.34%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и ALTFX

AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.22%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

12.75%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

15.39%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.35%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.95%

+0.23%

Сравнение комиссий CIGYX и ALTFX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и ALTFX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ALTFX в 13.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		13.07%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and ALTFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGYX has higher volatility (7.73%) compared to ALTFX (6.22%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs ALTFX's -80.01%.

ALTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор