PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с ALTFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) are both mutual funds - CIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.08%/yr vs 11.30%/yr for ALTFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 1.02%/yr for ALTFX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ALTFX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 4.08% против 11.30% соответственно.

CIGYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-3.10%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.08%

ALTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.38%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		4.84%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Correlation

The correlation between CIGYX and ALTFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between CIGYX and ALTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с TBGVXCIGYX с FAOCXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с ACGYXCIGYX с AGRFX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с QUASXALTFX с ANWPX

Доходность на риск

CIGYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGYXALTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.60

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.93

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.55

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

1.64

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGYX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGYXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.60

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и ALTFX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и ALTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-80.01%

+34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-15.81%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-22.92%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-35.87%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-35.87%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-1.83%

-26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-36.94%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

5.28%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и ALTFX

AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.85%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

11.54%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.50%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

18.18%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.05%

+0.40%

Сравнение комиссий CIGYX и ALTFX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и ALTFX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ALTFX в 12.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.90%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and ALTFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGYX has higher volatility (5.70%) compared to ALTFX (4.85%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs ALTFX's -80.01%.

ALTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и ALTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор