PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGEX с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGEX с CICVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIGEX (Calamos Global Equity Fund) and CICVX (Calamos Convertible Fund) are both mutual funds - CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos, while CICVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CIGEX returned 15.74%/yr vs 12.56%/yr for CICVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CIGEX charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for CICVX.

Доходность

Сравнение доходности CIGEX и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGEX показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 26.40%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции CICVX по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.56% соответственно.

CIGEX

1 день
0.41%
1 месяц
8.94%
С начала года
22.69%
6 месяцев
23.38%
1 год
37.05%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.74%

CICVX

1 день
1.49%
1 месяц
7.82%
С начала года
26.40%
6 месяцев
26.09%
1 год
46.23%
3 года*
20.94%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGEX и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		22.69%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%
CICVX
Calamos Convertible Fund		26.40%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Correlation

The correlation between CIGEX and CICVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г.

0.88

The correlation between CIGEX and CICVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Equity Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CVLOXCIGEX с CIHEXCIGEX с CNWIXCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CHYDX
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с FICVXCICVX с PYLDCICVX с PISHXCICVX с PCSFXCICVX с DPIIXCICVX с PFINX

Доходность на риск

CIGEX vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGEX c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGEXCICVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.21

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.11

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

6.18

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

24.05

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGEX vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGEX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа CICVX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGEX и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGEXCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CIGEX и CICVX

Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CICVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGEXCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-49.33%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-7.70%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-14.79%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-27.17%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-27.17%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-17.48%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.98%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGEX и CICVX

Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Calamos Convertible Fund (CICVX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGEXCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

12.17%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

14.86%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

12.89%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

12.89%

+6.56%

Сравнение комиссий CIGEX и CICVX

CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CICVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGEX и CICVX

Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности CICVX в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		9.97%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		12.53%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CIGEX and CICVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGEX has higher volatility (6.27%) compared to CICVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, CIGEX dropped -60.48% vs CICVX's -49.33%.

CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGEX и CICVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор