PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIFU с CRMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIFU и CRMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CIFU

1 день
-4.06%
1 месяц
42.63%
С начала года
94.41%
6 месяцев
64.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRMU

1 день
-13.83%
1 месяц
-28.54%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFU и CRMU


Correlation

The correlation between CIFU and CRMU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CIFU c CRMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIFU vs. CRMU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIFU и CRMU

Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, примерно равная максимальной просадке CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и CRMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIFUCRMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-73.81%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-64.46%

+53.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-46.63%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFU и CRMU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIFUCRMUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

207.07%

246.03%

-38.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.07%

246.03%

-38.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.07%

246.03%

-38.96%

Сравнение комиссий CIFU и CRMU

CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFU и CRMU

Ни CIFU, ни CRMU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CIFU and CRMU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

CIFU and CRMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for CRMU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFU и CRMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор