PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIFG с NBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIFG и NBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFG показывает доходность 80.86%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.


CIFG

1 день
-5.97%
1 месяц
23.71%
С начала года
80.86%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NBIG

1 день
6.23%
1 месяц
96.57%
С начала года
487.61%
6 месяцев
268.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFG и NBIG


Correlation

The correlation between CIFG and NBIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CIFG c NBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIFG vs. NBIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIFGNBIGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.38

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CIFG и NBIG

Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и NBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIFGNBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-75.83%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.94%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.74%

-42.82%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFG и NBIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIFGNBIGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.21%

200.64%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.21%

200.64%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.21%

200.64%

+2.57%

Сравнение комиссий CIFG и NBIG

И CIFG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFG и NBIG

Ни CIFG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CIFG and NBIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIFG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.

CIFG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFG и NBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор