Сравнение CIF с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -1.00% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 6.30% против 3.04% соответственно.
CIF
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 6.30%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и THHYX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
CIF vs. THHYX — Ранг доходности на риск
CIF
THHYX
Сравнение CIF c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.80 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.78 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.39 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 10.88 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.80 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.13 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между CIF и THHYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и THHYX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.82% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и THHYX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -8.83% | -60.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -1.12% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -8.83% | -36.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -8.83% | -36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -0.90% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -1.64% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.45% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и THHYX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 0.59% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 1.57% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 2.74% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 3.90% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 3.68% | +15.75% |