Сравнение CIF.TO с NNRG.NEO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIF.TO returned 18.52%/yr vs 33.81%/yr for NNRG.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 45.59%.
CIF.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 12.99%
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 45.59%
- 6 месяцев
- 38.09%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIF.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.20% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 9.56% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 45.59% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and NNRG.NEO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CIF.TO and NNRG.NEO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и NNRG.NEO
Секторы
CIF.TO
NNRG.NEO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
NNRG.NEO
-
Промышленность
CIF.TO
NNRG.NEO
-
Энергетика
CIF.TO
NNRG.NEO
Технологии
CIF.TO
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
NNRG.NEO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
NNRG.NEO
Сравнение CIF.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 6.21 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 13.09 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -35.78% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.84% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -23.52% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -35.78% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.70% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -9.58% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.13% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 5.85%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.24% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 20.69% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 24.53% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 34.60% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 34.56% | -17.87% |
Сравнение комиссий CIF.TO и NNRG.NEO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.77% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and NNRG.NEO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIF.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIF.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Ninepoint. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор