Сравнение CIF.TO с HXE.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while HXE.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 12.99%/yr vs 12.22%/yr for HXE.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 44.48%. За последние 10 лет акции CIF.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 12.99% против 12.22% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 12.99%
HXE.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 44.48%
- 6 месяцев
- 43.26%
- 1 год
- 70.96%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- 29.94%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.20% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 44.48% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -26.98% | -12.23% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and HXE.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CIF.TO and HXE.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и HXE.TO
Секторы
CIF.TO
HXE.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
HXE.TO
-
Промышленность
CIF.TO
HXE.TO
-
Энергетика
CIF.TO
HXE.TO
Технологии
CIF.TO
HXE.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
HXE.TO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
HXE.TO
-
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
HXE.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
HXE.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
HXE.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
HXE.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
HXE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
HXE.TO
Сравнение CIF.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 6.55 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 18.78 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.07 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и HXE.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -85.92% | +43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.88% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -25.34% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -28.83% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -80.40% | +38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.75% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -30.81% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.79% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 5.85%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 9.76% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 18.90% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 23.30% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 29.24% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 33.75% | -17.06% |
Сравнение комиссий CIF.TO и HXE.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и HXE.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.77% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and HXE.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.27% for HXE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор