Сравнение CIF.TO с ENCL.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds. CIF.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, CIF.TO returned 38.11% vs 42.93% for ENCL.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIF.TO показывает доходность 29.13%, а ENCL.TO немного ниже – 28.59%.
CIF.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 13.79%
ENCL.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 30.41%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIF.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 29.13% | 14.57% | 25.83% | 8.77% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 28.59% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and ENCL.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between CIF.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и ENCL.TO
Секторы
CIF.TO
ENCL.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
ENCL.TO
-
Промышленность
CIF.TO
ENCL.TO
-
Энергетика
CIF.TO
ENCL.TO
Технологии
CIF.TO
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
ENCL.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
ENCL.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
ENCL.TO
Сравнение CIF.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIF.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.01 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 13.08 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -45.41%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -21.05% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -10.75% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.24% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -4.82% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.79%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.04% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 15.80% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 18.38% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 20.91% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 20.91% | +5.06% |
Сравнение комиссий CIF.TO и ENCL.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ENCL.TO в 14.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.53% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.19% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and ENCL.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIF.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIF.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор