Сравнение CIE.NEO с TINF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO).
CIE.NEO и TINF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и TINF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и TINF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 16.84% |
TINF.TO TD Active Global Infrastructure Equity ETF | 11.62% | 14.91% | 22.73% | 4.63% | 3.82% | 9.89% | 5.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у TINF.TO с доходностью 11.62%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
TINF.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и TINF.TO
И CIE.NEO, и TINF.TO имеют комиссию равную 0.73%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
TINF.TO
Сравнение CIE.NEO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | TINF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.69 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.16 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.22 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.34 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | TINF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и TINF.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и TINF.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TINF.TO в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
TINF.TO TD Active Global Infrastructure Equity ETF | 2.61% | 2.89% | 2.85% | 3.39% | 2.97% | 2.28% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и TINF.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и TINF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | TINF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -13.48% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -8.95% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -13.48% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.52% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.42% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.12% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и TINF.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | TINF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.72% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.21% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 11.94% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 11.63% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 11.94% | +6.21% |