Сравнение CIE.NEO с ONEQ.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and ONEQ.TO (CI Global Core Plus Equity ETF) are both Global Equities funds. CIE.NEO is passively managed, while ONEQ.TO is actively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.94%/yr vs 11.86%/yr for ONEQ.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и ONEQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у ONEQ.TO с доходностью 13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIE.NEO имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции ONEQ.TO немного отстают с 11.86%.
CIE.NEO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 11.94%
ONEQ.TO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и ONEQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 17.42% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
ONEQ.TO CI Global Core Plus Equity ETF | 13.96% | 17.62% | 22.45% | 19.07% | -10.74% | 21.65% | 8.21% | 22.22% | -10.36% | 13.10% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and ONEQ.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2015 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. ONEQ.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
ONEQ.TO
Сравнение CIE.NEO c ONEQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIE.NEO | ONEQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.80 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 16.75 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и ONEQ.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки ONEQ.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и ONEQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | ONEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -34.40% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.66% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -16.08% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.61% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -34.40% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.69% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.51% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и ONEQ.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | ONEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.83% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.93% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 12.03% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.29% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 13.91% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и ONEQ.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ONEQ.TO в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.19% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
ONEQ.TO CI Global Core Plus Equity ETF | 1.60% | 1.60% | 1.05% | 1.53% | 1.38% | 0.89% | 1.22% | 1.39% | 0.94% | 1.03% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and ONEQ.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and CI.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и ONEQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор