PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с IQQI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE).

CIE.NEO и IQQI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IQQI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IQQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		10.97%8.02%16.80%-2.48%-0.03%16.44%-4.73%19.57%5.24%7.29%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IQQI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQI.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у IQQI.DE с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции CIE.NEO превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 11.26% против 7.92% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

IQQI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
10.64%
6 месяцев
8.80%
1 год
12.86%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.83%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPYIQQI.DE с UKRE.L

Сравнение комиссий CIE.NEO и IQQI.DE

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOIQQI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.95

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.31

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.21

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

5.14

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IQQI.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOIQQI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.95

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и IQQI.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и IQQI.DE

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IQQI.DE в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		1.81%2.05%2.11%2.24%2.02%1.56%1.99%1.84%1.97%2.45%2.36%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и IQQI.DE

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IQQI.DE в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IQQI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-42.25%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.01%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-24.92%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-34.15%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.51%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-11.32%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и IQQI.DE

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.84%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.68%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

13.55%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.05%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

13.15%

+5.00%