Сравнение CICVX с FACVX
CICVX (Calamos Convertible Fund) and FACVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CICVX returned 11.75%/yr vs 11.86%/yr for FACVX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CICVX charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for FACVX.
Доходность
Сравнение доходности CICVX и FACVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICVX показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у FACVX с доходностью 18.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CICVX имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции FACVX немного впереди с 11.86%.
CICVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 4.39%
FACVX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CICVX и FACVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 21.53% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
FACVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A | 18.08% | 17.95% | 7.92% | 11.06% | -15.59% | 9.63% | 42.09% | 28.21% | -1.59% | 8.77% |
Correlation
The correlation between CICVX and FACVX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between CICVX and FACVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICVX vs. FACVX — Ранг доходности на риск
CICVX
FACVX
Сравнение CICVX c FACVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CICVX | FACVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.42 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 9.15 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CICVX и FACVX
Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и FACVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICVX | FACVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -25.09% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -11.67% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -18.91% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.32% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -25.09% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.73% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -5.76% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.08% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICVX и FACVX
Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеют волатильность 6.25% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICVX | FACVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.34% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 14.02% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 17.08% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 13.95% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.88% | -0.74% |
Сравнение комиссий CICVX и FACVX
CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICVX и FACVX
Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности FACVX в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 10.26% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
FACVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A | 8.70% | 11.18% | 1.85% | 1.86% | 3.48% | 20.42% | 10.56% | 3.04% | 9.55% | 3.89% | 4.62% | 10.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CICVX and FACVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FACVX has higher volatility (6.34%) compared to CICVX (6.25%). In terms of maximum drawdown, CICVX dropped -49.33% vs FACVX's -25.09%.
CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICVX и FACVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор