PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICHY с III.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CICHY с III.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CICHY (China Construction Bank Corp) and III.L (3I Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CICHY in Banks - Diversified, III.L in Investment Banking & Investment Services. Over the past 10 years, CICHY returned 13.26%/yr vs 17.34%/yr for III.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CICHY и III.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Construction Bank Corp (CICHY) и 3I Group plc (III.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CICHY торгуется в USD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CICHY показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -33.05%. За последние 10 лет акции CICHY уступали акциям III.L по среднегодовой доходности: 13.26% против 17.34% соответственно.

CICHY

1 день
0.23%
1 месяц
-2.72%
С начала года
10.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.71%
3 года*
29.81%
5 лет*
15.05%
10 лет*
13.26%

III.L

1 день
2.82%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-33.05%
6 месяцев
-30.03%
1 год
-46.81%
3 года*
8.98%
5 лет*
13.81%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICHY и III.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICHY
China Construction Bank Corp		10.69%31.78%49.67%4.46%-2.29%-3.15%-8.81%11.09%-7.66%33.81%
III.L
3I Group plc		-33.05%0.62%47.61%95.24%-13.78%27.82%12.71%53.02%-17.44%44.70%

Correlation

The correlation between CICHY and III.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.28

The correlation between CICHY and III.L shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CICHY:

$285.54B

III.L:

£22.29B

EPS

CICHY:

$24.86

III.L:

£10.41

Коэффициент P/E

CICHY:

0.88

III.L:

2.10

Коэффициент PEG

CICHY:

0.08

III.L:

0.26

Коэффициент P/S

CICHY:

0.26

III.L:

10.26

Коэффициент P/B

CICHY:

0.08

III.L:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

CICHY:

$1.14T

III.L:

£2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CICHY:

$760.54B

III.L:

£5.57B

EBITDA (12 мес.)

CICHY:

$402.61B

III.L:

£9.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Construction Bank Corp

3I Group plc

Часто сравнивают с CICHY:
CICHY с IDCBYCICHY с SPYCICHY с ACGBYCICHY с TDCICHY с VOOCICHY с UNCRYCICHY с HSBC
Часто сравнивают с III.L:
III.L с KKRIII.L с BRK-BIII.L с JGGI.LIII.L с PGHN.SWIII.L с AIE.LIII.L с IGC.LIII.L с SMH

Доходность на риск

CICHY vs. III.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICHY
Ранг доходности на риск CICHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
III.L
Ранг доходности на риск III.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICHY c III.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICHYIII.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-1.06

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.45

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.89

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-1.83

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICHY vs. III.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICHY на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа III.L равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICHY и III.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICHYIII.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-1.06

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CICHY и III.L

Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки III.L в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и III.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICHYIII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-89.46%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-52.57%

+37.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-52.57%

+37.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-52.57%

+24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.27%

-54.36%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-50.15%

+45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.34%

-32.81%

+14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

25.60%

-19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CICHY и III.L

Текущая волатильность для China Construction Bank Corp (CICHY) составляет 5.16%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что CICHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICHYIII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

19.60%

-14.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

38.41%

-24.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

44.22%

-24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

33.14%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

33.08%

-10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICHY и III.L

Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности III.L в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICHY
China Construction Bank Corp		2.39%8.26%6.71%9.13%8.70%6.32%5.08%4.42%4.80%8.33%10.74%6.14%
III.L
3I Group plc		3.61%2.42%1.82%2.32%3.76%2.78%3.02%3.42%3.75%1.75%2.64%1.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CICHY и III.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
345.49B
236.00M
(CICHY) Общая выручка
(III.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CICHY значения в USD, III.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

CICHY and III.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICHY и III.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор