PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

CIC.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		2.69%36.24%21.30%8.61%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.84%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.84%.

CIC.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
13.38%
1 год
44.47%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.98%

XUSF.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и XUSF.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

-0.11

+3.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.59

0.00

+4.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.00

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.40

-0.11

+5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.62

-0.29

+22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-0.11

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и XUSF.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.78%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-16.88%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-14.66%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-11.60%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.13%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.62%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и XUSF.TO

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеют волатильность 5.49% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.68%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.80%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

22.31%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

18.32%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.32%

-2.06%