Сравнение CIC.TO с EHE.TO
CIC.TO (CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - CIC.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. CIC.TO is actively managed, while EHE.TO is passively managed. Over the past 5 years, CIC.TO returned 16.01%/yr vs 9.89%/yr for EHE.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIC.TO и EHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIC.TO показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у EHE.TO с доходностью 6.79%.
CIC.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 24.12%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 13.77%
EHE.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIC.TO и EHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 24.36% | 36.24% | 21.30% | 6.58% | -10.99% | 33.76% | 1.89% | 14.12% | -8.88% | 12.14% |
EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | 6.79% | 22.91% | 4.20% | 22.26% | -10.45% | 23.79% | -5.96% | 24.49% | -10.68% | 15.40% |
Correlation
The correlation between CIC.TO and EHE.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CIC.TO and EHE.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIC.TO и EHE.TO
Секторы
CIC.TO
EHE.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CIC.TO
EHE.TO
Сырьевые материалы
CIC.TO
-
EHE.TO
Коммуникационные услуги
CIC.TO
-
EHE.TO
Потребительский циклический сектор
CIC.TO
-
EHE.TO
Потребительский защитный сектор
CIC.TO
-
EHE.TO
Энергетика
CIC.TO
-
EHE.TO
Здравоохранение
CIC.TO
-
EHE.TO
Промышленность
CIC.TO
-
EHE.TO
Недвижимость
CIC.TO
-
EHE.TO
-
Технологии
CIC.TO
-
EHE.TO
Коммунальные услуги
CIC.TO
-
EHE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIC.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск
CIC.TO
EHE.TO
Сравнение CIC.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIC.TO | EHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.21 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 1.47 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.27 | 5.56 | +27.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIC.TO и EHE.TO
Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, примерно равная максимальной просадке EHE.TO в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и EHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIC.TO | EHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -38.20% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -11.85% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -16.30% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -22.91% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.54% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.32% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.13% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIC.TO и EHE.TO
Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 3.23%, в то время как у CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIC.TO | EHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.00% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 13.33% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 16.39% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 18.09% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.45% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIC.TO и EHE.TO
Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EHE.TO в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIC.TO CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF | 5.01% | 5.72% | 6.71% | 7.37% | 7.64% | 5.48% | 9.56% | 6.16% | 6.61% | 5.68% | 6.72% | 7.31% |
EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | 2.18% | 2.16% | 4.38% | 3.30% | 2.19% | 1.90% | 2.55% | 2.02% | 2.08% | 1.37% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIC.TO and EHE.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIC.TO is categorized as Financials Equities, while EHE.TO is Europe Equities.
Подберите оптимальное распределение для CIC.TO и EHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор