PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHE.TO с HXX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHE.TO с HXX.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) and HXX.TO (Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF) are both Europe Equities funds - EHE.TO tracks the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index while HXX.TO tracks the Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, EHE.TO returned 9.97%/yr vs 12.38%/yr for HXX.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EHE.TO и HXX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHE.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у HXX.TO с доходностью 4.93%.

EHE.TO

1 день
1.09%
1 месяц
3.27%
С начала года
5.98%
6 месяцев
7.19%
1 год
14.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

HXX.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.93%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.60%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHE.TO и HXX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		5.98%22.91%4.20%22.26%-10.45%23.79%-5.96%24.49%-10.68%15.40%
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		4.93%31.10%11.15%24.55%-9.72%14.01%5.46%20.53%-8.75%16.68%

Correlation

The correlation between EHE.TO and HXX.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2016 г.

0.31

The correlation between EHE.TO and HXX.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGXF.TOEHE.TO с CEQT.TOEHE.TO с CIC.TOEHE.TO с VE.TOEHE.TO с CBCX.TOEHE.TO с CEQP.TOEHE.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XESG.TOHXX.TO с VFV.TO

Доходность на риск

EHE.TO vs. HXX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHE.TO c HXX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHE.TOHXX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.25

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

4.10

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHE.TO vs. HXX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHE.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXX.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHE.TO и HXX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHE.TOHXX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EHE.TO и HXX.TO

Максимальная просадка EHE.TO за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки HXX.TO в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHE.TO и HXX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHE.TOHXX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.20%

-33.23%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-13.34%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.50%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-28.91%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-8.29%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.35%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.00%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EHE.TO и HXX.TO

Текущая волатильность для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) составляет 5.64%, в то время как у Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHE.TOHXX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

12.95%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

18.66%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

21.24%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

19.16%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.22%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHE.TO и HXX.TO

Дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.02%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHE.TO and HXX.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHE.TO tracks WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, while HXX.TO tracks Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). They also come from different issuers: CI and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHE.TO и HXX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор