Сравнение CIBR с USPY.DE
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 18.34%/yr vs 16.96%/yr for USPY.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for USPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности CIBR и USPY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIBR торгуется в USD, в то время как USPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у USPY.DE с доходностью 38.15%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции USPY.DE по среднегодовой доходности: 18.34% против 16.96% соответственно.
CIBR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 27.98%
- С начала года
- 27.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 18.34%
USPY.DE
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 38.15%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 16.96%
Сравнение доходности по годам CIBR и USPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 27.16% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 38.15% | 9.09% | 17.24% | 41.77% | -32.65% | 7.78% | 41.21% | 31.55% | 7.41% | 24.30% |
Correlation
The correlation between CIBR and USPY.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between CIBR and USPY.DE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск
CIBR
USPY.DE
Сравнение CIBR c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | USPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.95 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 5.28 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | USPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и USPY.DE
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки USPY.DE в -39.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и USPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR | USPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -39.34% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -18.22% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -27.47% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -39.34% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -39.34% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.14% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.97% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 6.76% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и USPY.DE
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR | USPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 9.88% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 22.48% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 26.06% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 25.24% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 23.17% | +0.42% |
Сравнение комиссий CIBR и USPY.DE
CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и USPY.DE
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как USPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.45% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
USPY.DE L&G Cyber Security UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIBR and USPY.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.
CIBR is categorized as Cybersecurity, while USPY.DE is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS. They also come from different issuers: First Trust and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.69% for USPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для CIBR и USPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор