Сравнение CIBR.L с SMH.L
CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 13.49%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности CIBR.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR.L показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
CIBR.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 29.49%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 28.21% | 7.59% | 18.94% | 40.85% | -27.53% | 19.58% | 16.35% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between CIBR.L and SMH.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CIBR.L and SMH.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CIBR.L и SMH.L
Секторы
CIBR.L
SMH.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CIBR.L
SMH.L
Коммуникационные услуги
CIBR.L
SMH.L
-
Промышленность
CIBR.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
CIBR.L
-
SMH.L
-
Потребительский циклический сектор
CIBR.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
CIBR.L
-
SMH.L
-
Энергетика
CIBR.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
CIBR.L
-
SMH.L
-
Здравоохранение
CIBR.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
CIBR.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
CIBR.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
CIBR.L
SMH.L
Сравнение CIBR.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.75 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 24.23 | -21.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR.L и SMH.L
Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -45.38% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -16.68% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -36.25% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -45.38% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -16.68% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -11.13% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 4.66% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR.L и SMH.L
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) составляет 8.12%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 16.02% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 30.92% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 37.05% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 33.59% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 32.96% | -8.89% |
Сравнение комиссий CIBR.L и SMH.L
CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR.L и SMH.L
Ни CIBR.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIBR.L and SMH.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.L.
CIBR.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор