PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIBR.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBR.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation
-13.27%7.58%18.96%40.83%-27.53%19.58%35.46%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.54%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.


CIBR.L

1 день
2.60%
1 месяц
1.52%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-17.70%
1 год
-2.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.21%
10 лет*

IUIT.L

1 день
3.97%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
-6.57%
1 год
29.81%
3 года*
26.91%
5 лет*
17.83%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий CIBR.L и IUIT.L

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Доходность на риск

CIBR.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIBR.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.24

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.81

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.68

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

5.14

-5.60

CIBR.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIBR.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между CIBR.L и IUIT.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и IUIT.L

Ни CIBR.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и IUIT.L

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CIBR.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.46%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-17.03%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-33.46%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-13.18%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.08%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

5.57%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и IUIT.L

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.63% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIBR.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

15.16%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

24.00%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

23.41%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

22.47%

+1.10%