PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR.L с QTOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, CIBR.L returned 21.45% vs 44.62% for QTOP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 21.83%.

CIBR.L

1 день
-2.60%
1 месяц
28.57%
С начала года
25.03%
6 месяцев
21.20%
1 год
21.45%
3 года*
25.30%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

QTOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.47%
С начала года
21.83%
6 месяцев
20.96%
1 год
44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		25.03%7.58%6.39%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.83%22.19%5.80%

Correlation

The correlation between CIBR.L and QTOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов CIBR.L и QTOP

Секторы
CIBR.L
QTOP

Технологии

95.6%
57.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
17.7%

Промышленность

1.8%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR.L
95.6%
QTOP
57.7%

Коммуникационные услуги

CIBR.L
2.6%
QTOP
17.7%

Промышленность

CIBR.L
1.8%
QTOP
0.9%

Сырьевые материалы

CIBR.L

-

QTOP
1.5%

Потребительский циклический сектор

CIBR.L

-

QTOP
10.4%

Потребительский защитный сектор

CIBR.L

-

QTOP
8.5%

Энергетика

CIBR.L

-

QTOP

-

Финансовые услуги

CIBR.L

-

QTOP

-

Здравоохранение

CIBR.L

-

QTOP
3.3%

Недвижимость

CIBR.L

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

CIBR.L

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

CIBR.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBR.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.57

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.35

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.48

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

12.81

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBR.LQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.57

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.45

-0.72

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и QTOP

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBR.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-23.28%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-12.88%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.93%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-3.81%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

3.49%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и QTOP

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBR.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

5.28%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

13.45%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

17.41%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

22.68%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

22.68%

+1.50%

Сравнение комиссий CIBR.L и QTOP

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и QTOP

CIBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CIBR.L and QTOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.L.

CIBR.L is categorized as Technology Equities, while QTOP is Nasdaq-100. CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор