PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR.L с IDWR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBR.L с IDWR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).

CIBR.L и IDWR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и IDWR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBR.L и IDWR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		-13.27%7.58%18.96%40.83%-27.53%19.58%35.46%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		-2.44%20.58%18.78%24.08%-18.32%21.58%24.02%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у IDWR.L с доходностью -2.44%.

CIBR.L

1 день
2.60%
1 месяц
1.52%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-17.70%
1 год
-2.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

IDWR.L

1 день
2.84%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.99%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.20%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

iShares MSCI World UCITS

Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IITU.LCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L
Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с VTIDWR.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий CIBR.L и IDWR.L

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDWR.L в 0.50%.

CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS

Доходность на риск

CIBR.L vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBR.LIDWR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.28

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.83

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.26

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

9.32

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR.L vs. IDWR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IDWR.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и IDWR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBR.LIDWR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.28

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между CIBR.L и IDWR.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и IDWR.L

CIBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.96%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и IDWR.L

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и IDWR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBR.LIDWR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-56.75%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-11.59%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-26.04%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-5.21%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-9.69%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.11%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и IDWR.L

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBR.LIDWR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.35%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

8.89%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

15.54%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

15.56%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

15.82%

+7.75%