Сравнение CIBR.L с FTFX.L
CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 13.49%/yr vs 5.92%/yr for FTFX.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.
Доходность
Сравнение доходности CIBR.L и FTFX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIBR.L показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.72%.
CIBR.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 29.49%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
FTFX.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIBR.L и FTFX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 28.21% | 7.59% | 18.94% | 40.85% | -27.53% | 19.58% | 42.96% |
FTFX.L First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 6.72% | 8.14% | 7.93% | 9.97% | -1.13% | -3.43% | 5.26% |
Correlation
The correlation between CIBR.L and FTFX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CIBR.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIBR.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск
CIBR.L
FTFX.L
Сравнение CIBR.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIBR.L | FTFX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.30 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 10.02 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIBR.L и FTFX.L
Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и FTFX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIBR.L | FTFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -8.13% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -2.97% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -6.92% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -6.92% | -26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | 0.00% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -2.08% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 0.98% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR.L и FTFX.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIBR.L | FTFX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 1.12% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 4.29% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 6.31% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 7.32% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 6.18% | +17.89% |
Сравнение комиссий CIBR.L и FTFX.L
CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR.L и FTFX.L
Ни CIBR.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIBR.L and FTFX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.
CIBR.L is categorized as Technology Equities, while FTFX.L is Currency. CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.75% for FTFX.L.
Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и FTFX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор