PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIBR.L с FTFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и FTFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.72%.


CIBR.L

1 день
-0.43%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
29.49%
С начала года
28.21%
1 год
23.41%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.49%
10 лет*

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR.L и FTFX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation
28.21%7.59%18.94%40.85%-27.53%19.58%42.96%
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)
6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%5.26%

Correlation

The correlation between CIBR.L and FTFX.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.19

The correlation between CIBR.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Доходность на риск

CIBR.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CIBR.LFTFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.30

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

10.02

-7.74

CIBR.L vs. FTFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FTFX.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и FTFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и FTFX.L

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и FTFX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIBR.LFTFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-8.13%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-2.97%

-20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-6.92%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-6.92%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-2.08%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

0.98%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и FTFX.L

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIBR.LFTFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

1.12%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

4.29%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

6.31%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

7.32%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

6.18%

+17.89%

Сравнение комиссий CIBR.L и FTFX.L

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и FTFX.L

Ни CIBR.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CIBR.L and FTFX.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

CIBR.L is categorized as Technology Equities, while FTFX.L is Currency. CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.75% for FTFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и FTFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор