PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAOX с FDSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIAOX с FDSSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CIAOX (Capital Advisors Growth Fund) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIAOX returned 14.67%/yr vs 15.50%/yr for FDSSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CIAOX charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.

Доходность

Сравнение доходности CIAOX и FDSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIAOX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции CIAOX уступали акциям FDSSX по среднегодовой доходности: 14.67% против 15.50% соответственно.

CIAOX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.17%
1 год
14.88%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.44%
10 лет*
14.67%

FDSSX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.26%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.58%
3 года*
21.59%
5 лет*
12.04%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIAOX и FDSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.42%16.47%23.36%24.35%-18.96%21.70%29.05%39.88%-4.80%14.99%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		13.23%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%

Correlation

The correlation between CIAOX and FDSSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1999 г.

0.93

The correlation between CIAOX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Advisors Growth Fund

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Часто сравнивают с CIAOX:
CIAOX с USCGXCIAOX с QQQCIAOX с SCHDCIAOX с AMRGXCIAOX с VIGIXCIAOX с MRFOXCIAOX с ACIHX
Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FXAIXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с QQQFDSSX с VTIFDSSX с VOO

Доходность на риск

CIAOX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAOX
Ранг доходности на риск CIAOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAOX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIAOXFDSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.23

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.98

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.35

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

15.66

-10.78

CIAOX vs. FDSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAOX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FDSSX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAOX и FDSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIAOX и FDSSX

Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и FDSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIAOXFDSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.49%

-56.77%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.19%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-20.86%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.22%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-34.37%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.25%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-9.87%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.96%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAOX и FDSSX

Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеют волатильность 5.55% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIAOXFDSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.07%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

13.86%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.89%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

18.59%

-1.27%

Сравнение комиссий CIAOX и FDSSX

CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAOX и FDSSX

Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FDSSX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAOX
Capital Advisors Growth Fund		4.12%4.30%8.00%0.42%1.09%10.43%6.36%7.31%6.80%7.93%0.66%6.45%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.23%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CIAOX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDSSX has higher volatility (5.63%) compared to CIAOX (5.55%). In terms of maximum drawdown, CIAOX dropped -66.49% vs FDSSX's -56.77%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIAOX и FDSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор