PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

CIAI.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий CIAI.TO и XCHP.TO

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CIAI.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.94

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.55

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

9.06

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.03

-0.23

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и XCHP.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и XCHP.TO

CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM202520242023
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-38.95%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-17.39%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-6.55%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.24%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

6.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) составляет 9.84%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

12.71%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

26.42%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

41.01%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

38.21%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

38.21%

-9.51%