Сравнение CHTE.L с QWTM.L
CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - CHTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
CHTE.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 114.45%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHTE.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -9.78% | -5.90% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between CHTE.L and QWTM.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTE.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
QWTM.L
Сравнение CHTE.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 3.11 | -3.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и QWTM.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -47.13%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.13% | -23.74% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -4.22% | -21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.68% | -10.21% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 39.18% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,226.84% | 39.18% | +3,187.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,153.63% | 39.18% | +3,114.45% |
Сравнение комиссий CHTE.L и QWTM.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и QWTM.L
Ни CHTE.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHTE.L and QWTM.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHTE.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHTE.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор