Сравнение CHSR.DE с FTGE.DE
CHSR.DE (UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CHSR.DE tracks the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHSR.DE returned 5.78%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSR.DE charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSR.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSR.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
CHSR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSR.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 2.12% | 12.43% | 6.02% | 15.54% | -16.93% | 26.11% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 12.77% |
Correlation
The correlation between CHSR.DE and FTGE.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between CHSR.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSR.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
CHSR.DE
FTGE.DE
Сравнение CHSR.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSR.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.27 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 12.30 | -10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSR.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.16 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.88 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CHSR.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSR.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -26.63% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.38% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -16.12% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -26.63% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | 0.00% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.40% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.50% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSR.DE и FTGE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеют волатильность 3.98% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSR.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.63% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 14.23% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 17.58% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.41% | -3.88% |
Сравнение комиссий CHSR.DE и FTGE.DE
CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSR.DE и FTGE.DE
Ни CHSR.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHSR.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSR.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSR.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
CHSR.DE tracks MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for CHSR.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSR.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор