Сравнение CHSCL с CHSCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCL с CHSCN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCL или CHSCN.

Корреляция

Корреляция между CHSCL и CHSCN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHSCL и CHSCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCL

CHSCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCL:

1.20

CHSCN:

0.76

Коэф-т Сортино

CHSCL:

1.75

CHSCN:

1.20

Коэф-т Омега

CHSCL:

1.22

CHSCN:

1.15

Коэф-т Кальмара

CHSCL:

2.01

CHSCN:

1.00

Коэф-т Мартина

CHSCL:

4.84

CHSCN:

2.28

Индекс Язвы

CHSCL:

1.73%

CHSCN:

2.94%

Дневная вол-ть

CHSCL:

6.99%

CHSCN:

8.84%

Макс. просадка

CHSCL:

-29.20%

CHSCN:

-42.38%

Текущая просадка

CHSCL:

-0.74%

CHSCN:

-2.13%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CHSCL:

0.00

CHSCN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCL:

$37.16B

CHSCN:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCL:

$1.62B

CHSCN:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CHSCL:

$1.14B

CHSCN:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCL показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CHSCN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CHSCL превзошли акции CHSCN по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.61% соответственно.

CHSCL

С начала года

0.31%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.93%

1 год

8.61%

5 лет

5.48%

10 лет

7.19%

CHSCN

С начала года

0.16%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.94%

1 год

6.70%

5 лет

5.08%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCL и CHSCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCL c CHSCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCL

CHSCN

Показатель коэффициента Шарпа CHSCL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CHSCN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCL и CHSCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCL

CHSCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCN

Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности CHSCN в 7.02%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCL CHS Inc.	7.29%	7.31%	7.42%	7.22%	6.59%	6.34%	6.85%	7.43%	6.66%	6.91%	6.57%	0.00%
CHSCN CHS Inc.	7.02%	7.03%	7.11%	7.30%	6.46%	6.39%	6.52%	7.19%	6.49%	6.70%	6.51%	4.92%

Просадки

Сравнение просадок CHSCL и CHSCN

Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CHSCN в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и CHSCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCL

CHSCN

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCL и CHSCN

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 2.08%, в то время как у CHS Inc. (CHSCN) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCL

CHSCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCL с CHSCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCL и CHSCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCL и CHSCN

CHSCL

CHSCN

Сравнение CHSCL c CHSCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCN

Просадки

Сравнение просадок CHSCL и CHSCN

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCL и CHSCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество