Сравнение CHSCL с CHSCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCL с CHSCM

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCL или CHSCM.

Корреляция

Корреляция между CHSCL и CHSCM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHSCL и CHSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCL

CHSCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCL:

1.20

CHSCM:

0.95

Коэф-т Сортино

CHSCL:

1.75

CHSCM:

1.42

Коэф-т Омега

CHSCL:

1.22

CHSCM:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHSCL:

2.01

CHSCM:

1.65

Коэф-т Мартина

CHSCL:

4.84

CHSCM:

3.43

Индекс Язвы

CHSCL:

1.73%

CHSCM:

2.03%

Дневная вол-ть

CHSCL:

6.99%

CHSCM:

7.29%

Макс. просадка

CHSCL:

-29.20%

CHSCM:

-42.50%

Текущая просадка

CHSCL:

-0.74%

CHSCM:

-2.88%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CHSCL:

0.00

CHSCM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCL:

$37.16B

CHSCM:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCL:

$1.62B

CHSCM:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CHSCL:

$1.14B

CHSCM:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCL показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CHSCM с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CHSCL превзошли акции CHSCM по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.72% соответственно.

CHSCL

С начала года

0.31%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

1.93%

1 год

8.61%

5 лет

5.48%

10 лет

7.19%

CHSCM

С начала года

0.73%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.08%

5 лет

5.08%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCL и CHSCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCL c CHSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCL

CHSCM

Показатель коэффициента Шарпа CHSCL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCM равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCL и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCL

CHSCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCM

Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности CHSCM в 6.76%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCL CHS Inc.	7.29%	7.31%	7.42%	7.22%	6.59%	6.34%	6.85%	7.43%	6.66%	6.91%	6.57%	0.00%
CHSCM CHS Inc.	6.76%	6.81%	6.85%	7.02%	6.09%	6.04%	6.32%	7.02%	6.38%	6.42%	6.30%	1.96%

Просадки

Сравнение просадок CHSCL и CHSCM

Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и CHSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCL

CHSCM

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCL и CHSCM

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 2.08%, в то время как у CHS Inc. (CHSCM) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCL

CHSCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCL с CHSCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCL и CHSCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCL и CHSCM

CHSCL

CHSCM

Сравнение CHSCL c CHSCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCM

Просадки

Сравнение просадок CHSCL и CHSCM

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCL и CHSCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество