Сравнение CHSCL с CHSCM
CHSCL (CHS Inc.) and CHSCM (CHS Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHSCL returned 5.35%/yr vs 4.93%/yr for CHSCM. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHSCL и CHSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHSCL показывает доходность 3.97%, а CHSCM немного ниже – 3.92%. За последние 10 лет акции CHSCL превзошли акции CHSCM по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.93% соответственно.
CHSCL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 7.20%
CHSCM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 4.93%
- Всё время*
- 6.56%
Liquidity Comparison
Сравнение доходности по годам CHSCL и CHSCM
Correlation
The correlation between CHSCL and CHSCM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between CHSCL and CHSCM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHSCL:
$311.95M
CHSCM:
$312.84M
CHSCL:
$37.41B
CHSCM:
$37.41B
CHSCL:
$1.14B
CHSCM:
$1.14B
CHSCL:
$1.03B
CHSCM:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCL vs. CHSCM — Ранг доходности на риск
CHSCL
CHSCM
Сравнение CHSCL c CHSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSCL | CHSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.14 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 10.42 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSCL и CHSCM
Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и CHSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCL | CHSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -42.50% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.69% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | -6.28% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.76% | -11.99% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.20% | -42.50% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.83% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCL и CHSCM
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 0.85%, в то время как у CHS Inc. (CHSCM) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCL | CHSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.69% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.68% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.39% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 9.98% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 18.33% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCM
Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности CHSCM в 6.80%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHSCL и CHSCM
CHSCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.62M при выручке в 11.58B, что соответствует валовой рентабельности в 3.6%.
CHSCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 410.62M при выручке в 11.58B, что соответствует валовой рентабельности в 3.6%.
CHSCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.34M при выручке в 11.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CHSCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.34M при выручке в 11.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CHSCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.37M при выручке в 11.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CHSCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.37M при выручке в 11.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHSCL and CHSCM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHSCM has higher volatility (1.69%) compared to CHSCL (0.85%). In terms of maximum drawdown, CHSCL dropped -29.20% vs CHSCM's -42.50%.
CHSCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCL и CHSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор