Сравнение CHSCL с CHSCP
CHSCL (CHS Inc.) and CHSCP (CHS Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CHSCL returned 6.11%/yr vs 5.09%/yr for CHSCP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSCL и CHSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSCL показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции CHSCL превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.11% против 5.09% соответственно.
CHSCL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 6.11%
CHSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам CHSCL и CHSCP
Correlation
The correlation between CHSCL and CHSCP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CHSCL:
$35.59B
CHSCP:
$35.59B
CHSCL:
$1.06B
CHSCP:
$1.06B
CHSCL:
$1.12B
CHSCP:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCL vs. CHSCP — Ранг доходности на риск
CHSCL
CHSCP
Сравнение CHSCL c CHSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSCL | CHSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.79 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 1.75 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSCL | CHSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.74 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CHSCL и CHSCP
Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и CHSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSCL | CHSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -16.06% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -8.97% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | -14.26% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.76% | -15.08% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.20% | -15.44% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -4.95% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.10% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 4.02% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCL и CHSCP
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 1.08%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSCL | CHSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.06% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 6.71% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 9.56% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 12.75% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 12.97% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCL и CHSCP
Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что сопоставимо с доходностью CHSCP в 7.26%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCL и CHSCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHSCL и CHSCP
CHSCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.82M при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.3%.
CHSCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.82M при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.3%.
CHSCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -241.79M при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CHSCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -241.79M при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CHSCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -147.05M при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CHSCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -147.05M при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHSCL and CHSCP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHSCP has higher volatility (2.06%) compared to CHSCL (1.08%). In terms of maximum drawdown, CHSCL dropped -29.20% vs CHSCP's -16.06%.
CHSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSCL и CHSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор