Сравнение CHSCL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCL или VOO.
Основные характеристики
| CHSCL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.33% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 12.46% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.16 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.38% | 12.34% |
| Макс. просадка | -29.20% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CHSCL и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHSCL и VOO
С начала года, CHSCL показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHSCL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCL и VOO
Дивидендная доходность CHSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCL CHS Inc. | 7.10% | 7.42% | 7.22% | 6.59% | 6.34% | 6.85% | 7.43% | 6.66% | 6.91% | 6.57% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CHSCL и VOO
Максимальная просадка CHSCL за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCL и VOO
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCL) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CHSCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.