Сравнение CHR с LITE
CHR (Cheer Holding Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. CHR operates in Advertising Agencies (Communication Services), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, CHR returned -99.15% vs 608.85% for LITE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHR и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHR показывает доходность -51.69%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 91.60%.
CHR
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -5.12%
- 6 месяцев
- -61.35%
- С начала года
- -51.69%
- 1 год
- -99.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- 105.74%
- С начала года
- 91.60%
- 1 год
- 608.85%
- 3 года*
- 137.99%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 38.71%
Сравнение доходности по годам CHR и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHR Cheer Holding Inc. | -51.69% | -98.97% | 8.44% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 91.60% | 339.06% | 63.96% |
Correlation
The correlation between CHR and LITE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CHR:
$55.22M
LITE:
$54.94B
CHR:
$310.53M
LITE:
$2.49B
CHR:
$226.09M
LITE:
$938.50M
CHR:
$63.82M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHR vs. LITE — Ранг доходности на риск
CHR
LITE
Сравнение CHR c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheer Holding Inc. (CHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHR | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.54 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 18.27 | -19.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 58.22 | -59.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHR и LITE
Максимальная просадка CHR за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHR и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHR | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -66.89% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.49% | -33.63% | -65.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -32.94% | -66.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.73% | -23.57% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 89.36% | 10.53% | +78.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHR и LITE
Cheer Holding Inc. (CHR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеют волатильность 24.25% и 25.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHR | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.25% | 25.37% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.98% | 69.00% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.28% | 89.90% | +61.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.36% | 61.04% | +59.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.36% | 57.05% | +63.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHR и LITE
Ни CHR, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHR и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheer Holding Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHR and LITE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.37%) compared to CHR (24.25%). In terms of maximum drawdown, CHR dropped -99.69% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHR и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор