Сравнение CHR с SPTI

С начала года, CHR показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у SPTI с доходностью -0.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheer Holding Inc. (CHR) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPTI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHR и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHR и SPTI составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

CHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

Максимальная просадка CHR за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHR и SPTI.

Cheer Holding Inc. (CHR) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.