Сравнение CHPY с FIYY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 13.72% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between CHPY and FIYY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
CHPY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и FIYY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -16.93%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.93% | -2.51% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -1.91% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.50% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 4.95% | +30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 4.95% | +32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 4.95% | +32.93% |
Сравнение комиссий CHPY и FIYY
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и FIYY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.41%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and FIYY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор