PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

CHPS.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.25%45.93%20.38%36.49%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

CHPS.TO

1 день
5.64%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.25%
6 месяцев
12.90%
1 год
74.89%
3 года*
34.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CHPS.TO и CBIL.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

8.16

-6.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

13.19

-10.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

5.24

-3.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

15.01

-10.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

204.88

-189.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

8.16

-6.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

11.25

-10.65

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и CBIL.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-0.15%

-48.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-0.15%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-0.15%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

0.00%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

0.01%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и CBIL.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

0.16%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

0.23%

+24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

0.28%

+37.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

0.33%

+33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

0.33%

+33.33%