PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS-U.TO с TXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. CHPS-U.TO is passively managed, while TXF.TO is actively managed. Over the past 3 years, CHPS-U.TO returned 48.91%/yr vs 31.01%/yr for TXF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CHPS-U.TO charges 0.63%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как TXF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TXF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 60.41%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью 28.00%.

CHPS-U.TO

1 день
-1.51%
1 месяц
21.23%
С начала года
60.41%
6 месяцев
57.52%
1 год
126.35%
3 года*
48.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
-1.68%
1 месяц
9.77%
С начала года
28.00%
6 месяцев
27.64%
1 год
59.19%
3 года*
31.01%
5 лет*
14.84%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и TXF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		60.41%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		28.00%30.79%9.32%64.47%-39.85%10.71%

Correlation

The correlation between CHPS-U.TO and TXF.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOTXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.73

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.37

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

3.33

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.39

12.39

+17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа TXF.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.73

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и TXF.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки TXF.TO в -46.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и TXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS-U.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-46.70%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-17.69%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.79%

-28.40%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.96%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-8.47%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.75%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и TXF.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

6.28%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

17.63%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

21.62%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

27.61%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

26.58%

+12.73%

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и TXF.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и TXF.TO

CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		9.26%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Часто задаваемые вопросы

CHPS-U.TO and TXF.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS-U.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS-U.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.

CHPS-U.TO is categorized as Semiconductors, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and CI Investments. Their fees differ too: 0.63% for CHPS-U.TO and 0.71% for TXF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS-U.TO и TXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор