Сравнение CHOLAFIN.NS с SPOT
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CHOLAFIN.NS returned 23.02%/yr vs 20.74%/yr for SPOT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -12.13%.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
SPOT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -23.75%
- 3 года*
- 54.35%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | -11.71% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -12.13% | 36.01% | 145.30% | 139.66% | -62.64% | -24.14% | 115.70% | 35.10% | -26.82% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and SPOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between CHOLAFIN.NS and SPOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
SPOT
Сравнение CHOLAFIN.NS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.02 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и SPOT
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -78.06% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -43.91% | +19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -43.91% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -74.24% | +45.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -31.01% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -28.04% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 23.22% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и SPOT
Текущая волатильность для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) составляет 11.30%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 15.93% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 37.09% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 45.04% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 47.05% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 46.81% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и SPOT
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and SPOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор